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[数值计算] 如何由样本点确定概率分布类型及其参数

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发表于 2013-8-24 16:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
本帖最后由 1990chs 于 2013-8-24 16:56 编辑

我需要用Isight进行蒙特卡洛仿真,需要配置输入变量的概率分布函数类型及其相关参数,但是不知道变量的分布函数类型,通过实验或者测量产品可以得到变量的样品点,那么如何通过这些样品点来确定概率分布类型和概率参数?能不能通过此来求解呢?如果能求解,能不能推荐一些教程!
发表于 2013-8-25 09:14:34 | 显示全部楼层 来自 上海
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http://reference.wolfram.com/mathematica/ref/NormalDistribution.html

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 楼主| 发表于 2013-8-25 15:01:16 | 显示全部楼层 来自 北京
FreddyMusic 发表于 2013-8-25 09:14
http://reference.wolfram.com/mathematica/ref/NormalDistribution.html

您好!没看明白,我的意思是由一些具体的样本值来确定其概率分布函数,一开始并不确定是不是正态分布,此外我从来没用过MATHEMATICA,有没有求解的完整的例子?
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发表于 2013-8-25 21:24:10 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
1990chs 发表于 2013-8-25 15:01
您好!没看明白,我的意思是由一些具体的样本值来确定其概率分布函数,一开始并不确定是不是正态分布,此 ...

可以把独立变量发上来看看,找找有没有明显的规律。大多数都是服从正态分布、威布尔分布等这些分布的,当然是否截尾分布,单侧还是双侧都要注意。

先确定是哪种类型的分布,是否截尾分布,再根据累积分布或概率密度确定主要参数。
只有数据也能比较容易获得样本的累积分布曲线,但并不一定能准确获得累积分布函数的数学表达式。

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发表于 2013-8-25 21:30:15 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
FreddyMusic 发表于 2013-8-25 09:14
http://reference.wolfram.com/mathematica/ref/NormalDistribution.html

吴兄,我看您根据生成的1w个正态分布随机数直接划分20块获得了概率密度的直方图,并添加了该正态分布的概率密度曲线。
能否基于样本数据来由mathmatica自动匹配获取其符合的分布以及关键参数值?能往典型分布上靠就行。
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 楼主| 发表于 2013-8-25 21:48:48 | 显示全部楼层 来自 北京
inndoor 发表于 2013-8-25 21:24
可以把独立变量发上来看看,找找有没有明显的规律。大多数都是服从正态分布、威布尔分布等这些分布的,当 ...

不一定得到相关的不一定得到相关的表达式,只要有方法得到蒙特卡洛仿真输入变量概率分布的相关参数就行。如下图所示

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发表于 2013-8-25 22:00:49 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
1990chs 发表于 2013-8-25 21:48
不一定得到相关的不一定得到相关的表达式,只要有方法得到蒙特卡洛仿真输入变量概率分布的相关参数就行。 ...

你连什么分布都不知道, 怎么得到概率分布的相关参数?
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 楼主| 发表于 2013-8-25 23:14:14 | 显示全部楼层 来自 北京
inndoor 发表于 2013-8-25 22:00
你连什么分布都不知道, 怎么得到概率分布的相关参数?

恩!好的,等我拿到数据在问您吧!
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 楼主| 发表于 2013-8-25 23:54:44 | 显示全部楼层 来自 北京
inndoor 发表于 2013-8-25 22:00
你连什么分布都不知道, 怎么得到概率分布的相关参数?

所以在想有什么办法可以由一些样本点得到概率分布类型!
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发表于 2013-12-14 15:07:39 | 显示全部楼层 来自 新加坡
直接上经验分布算了,想要知道概率分布类型难比登天啊。样本大一点的正态分布和Student分布基本就是重和的,怎么区分哪个是哪个啊?分布类型都是假设出来的,假设完了可以做检验,也就顶多知道在一定概率下数据是符合分布。
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