两个服从非中心Chi-Square分布的随机变量相减，如何求它的CDF?

tatsec · 发表于 2006-11-30 02:04:14

X-Y,其中X和Y服从非中心Chi-Square分布,且X和Y相互独立，要求解它的CDF，由于积分限里有无穷，便遇到数值积分的问题。请教各位仁兄，对于这个问题有什么解决办法？或有什么参考资料？
谢谢了

scqxaie · 发表于 2006-11-30 12:28:11

-----------------------------------------------
只不过要求该线性组合满足对应的定义域.

scqxaie · 发表于 2006-11-30 18:26:16

如x-y仍然满足x服从的分布，只不过x-y的定义域限制了x和y的定义域。
--------------->

tatsec · 发表于 2006-12-1 18:59:22

不好意思几天没有上网，这个问题在Apply stat.上找到了数值算法了，不过还是很好奇斑竹的图是怎么画的，能不能上传你的程序？

scqxaie · 发表于 2006-12-1 21:15:40

1.算出单个随机变量的CDF,f(x)；
2.将x换为x-y；
3.直接画出f(x-y)的图形，当x-y<0时，强制f(x-y)=0。

miniwhale · 发表于 2013-5-1 13:00:44

scqxaie 发表于 2006-11-30 18:26
如x-y仍然满足x服从的分布，只不过x-y的定义域限制了x和y的定义域。
---------------> ...

既然x和y相互独立，那它们的线性组合仍然满足相同的分布???
这显然是错的！
举个简单例子：X、Y都是均匀分布，且相互独立，则X+Y符合三角分布！
准确的说，如果X和Y相互独立，概率密度分别为fx、fy，令Z=X+Y，则fz=fx★fy，这里★表示卷积

账号		自动登录	找回密码
密码			注册

账号		自动登录	找回密码
密码			立即注册

[数值计算] 两个服从非中心Chi-Square分布的随机变量相减，如何求它的CDF?