基于MATLAB的时间序列ARMA建模的问题
本帖最后由 ljelly 于 2009-5-26 12:42 编辑我对一时间序列建模,但不知怎么来判断到底建模是否合适呢？对ARMA模型来说其残差、标准差达到多少数量级算这个模型最好呢？象我采取的ARMA模型残差是不是挺大的？是否要改为其他的模型如AR或MA模型等，请问有做过非平稳时间序列ARMA的建模问题吗？
Discrete-time IDPOLY model: A(q)y(t) = C(q)e(t)
A(q) = 1 - 0.135 q^-1 - 0.8649 q^-2
C(q) = 1 + 0.2315 q^-1
Estimated using ARMAX from data set mydata_y
Loss function 115.824 and FPE 115.835
Discrete-time IDPOLY model: A(q)y(t) = C(q)e(t)
A(q) = 1 - 1.556 q^-1 + 0.07357 q^-2 + 1.031 q^-3 - 0.5484 q^-4
C(q) = 1 - 1.171 q^-1 + 0.5629 q^-2 - 0.0342 q^-3
Estimated using ARMAX from data set mydata_y
Loss function 90.7377 and FPE 90.7571
对于模型具体阶次的判断是否需要求出各模型系数的95%置信区间再通过F检验准则来判断呢，请问模型系数的置信区间又是怎么求呢？是否需用最小二乘？那又怎么用呢？请帮忙,不胜感激!谢谢！ 没有人做过相关方面吗?好愁呀,多少给我点建议吧,谢谢! 怎么还是无人问津呀???
好愁呀,多少给我点建议吧,谢谢! 可以调用系统辨识工具箱,里面有AR MA ARMA等函数，很简单！！ 有人做过有具体的程序参考一下么？我用这些函数算出来结果都不好呢，不知道程序怎么弄了 关注中，也在做这方面的东西，有熟悉的大侠过来指点一下
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