时间序列ARMA建模问题(请高手们快点看过来噢)

zhaoym0413

我对一时间序列建模,但不知怎么来判断到底建模是否合适呢？对ARMA模型来说其残差、标准差达到多少数量级算这个模型最好呢？象我采取的ARMA模型残差是不是挺大的？是否要改为其他的模型如AR或MA模型等，请问各位有做过非平稳时间序列ARMA的建模问题吗？
Discrete-time IDPOLY model: A(q)y(t) = C(q)e(t)
A(q) = 1 - 0.135 q^-1 - 0.8649 q^-2                                                   
C(q) = 1 + 0.2315 q^-1                                                                     
Estimated using ARMAX from data set mydata_y   
Loss function 115.824 and FPE 115.835         

Discrete-time IDPOLY model: A(q)y(t) = C(q)e(t)               
A(q) = 1 - 1.556 q^-1 + 0.07357 q^-2 + 1.031 q^-3 - 0.5484 q^-4                                                         
C(q) = 1 - 1.171 q^-1 + 0.5629 q^-2 - 0.0342 q^-3              
Estimated using ARMAX from data set mydata_y                  
Loss function 90.7377 and FPE 90.7571      

对于模型具体阶次的判断是否需要求出各模型系数的95%置信区间再通过F检验准则来判断呢，请问模型系数的置信区间又是怎么求呢？是否需用最小二乘？那又怎么用呢？请帮忙,不胜感激!谢谢！

cbrzm

一点建议：时间序列建模，时间序列点的选取本身就是一个值得研究的课题，没有一个上界，选取不同的时间序列点所建的模型是不同的，最后的预测结果也是不一样的，建议用优化方法确定时间序列点的个数；我的做法一般是先通过优化确定序列点个数，然后再确定选用多少个数据进行建模和预测。