Matlab Optimization fmincon/fminunc 如何调用Hessian函数？

ggyyree

Matlab Optimization fmincon/fminunc 如何调用Hessian函数？

使用fmincon或者fminunc函数时可以直接使用Hessian矩阵。只要在function evaluate时返回函数值f，梯度g和Hessian矩阵H就可以了，如：

x = fmincon(@func,x0,A,b)

function [f, g, H] = func(x)

但是，同样fmincon和fminunc可以把Hessian矩阵定义成一个函数形式,@hessianfcn或者@HessMultFcn

options = optimset('Hessian','user-supplied','HessFcn',@hessianfcn);
或者，
options = optimset('Hessian','user-supplied', 'HessMult',@HessMultFcn);

请问如何定义函数@hessianfcn或者@HessMultFcn？

Matlab解释可以定义函数@HessMultFcn返回W = H*v，这样可以避免生成Hessian矩阵的内存开销，但是这里的向量v是什么呢？如果我不想生成Hessian矩阵，而我可以得到W = H*v中的W向量，请问怎么定义@HessMultFcn呢？谢谢！